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martes, 23 de julio de 2013

HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS PARA LA MEDICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

1. INFORMACION DEL PROGRAMA

Nombre: BEHAVESCORE

Autores: Diego Luis Alvarez Montoya, MSc.

              Jorge Farbiarz Farbiarz, MSc.

Descripción: El programa BEHAVESCORE califica la cartera según el comportamiento de pago 
Derechos: El programa BEHAVESCORE y todos sus derechos son de propiedad de la empresa Farbiarz y Alvarez S.A. 

por escrito de Farbiarz y Alvarez S.A.

Se presenta un conjunto de modelos de scoring para el sistema de administración de riesgo de crédito (SARC). Cada uno de los cuales está soportado por un programa y se desarrolla detalladamente la metodología.

Descripción 

Se califica el riesgo de los créditos vigentes, según el comportamiento de pago en los últimos doce meses y algunas otras variables relacionadas

El modelo de comportamiento predice el comportamiento de pago futuro (6 meses), a partir de la historia actual de pagos y otras variables relevantes. Los créditos se califican en una escala de 0 a 200, donde cero corresponde a un crédito que lleva 22 meses o más en mora consecutivamente y 200 corresponde a créditos que no han tenido moras en los 12 últimos meses. Se construyen varios modelos según la agrupación de conceptos que defina el usuario.

El modelo

Es un modelo de regresión entre las variables de entrada y la variable de salida.

 PC6 = B0 + ∑_(i=l)^n  Bi Xi

Donde:

 PC6 Es el puntaje de comportamiento dentro de 6 meses
 B0 Es el término independiente
 Bi Son los coeficientes que ponderan cada variable
 X1 Logaritmo natural del plazo pactado en días
 X2 Edad relativa del crédito. (edad/plazo)
 X3 Marca de reestructuración (0=no y 1=si)
 X4 Cliente nuevo

 MÁS

Conoce la lista de comisiones prohibidas en los bancos

Son 18 los cobros que no pueden aplicar las entidades financieras por ser injustificados.

El usuario deberá revisar si tiene un cobro en exceso. (Perú21)
A inicios de año, la SBS elevó de 14 a 18 los cargos prohibidos para los distintos productos financieros.
En la lista ‘roja’ figuran los cargos por mantenimiento de una tarjeta de crédito, por exceso de uso en la línea de la misma y por disposición de efectivo. Asimismo, están restringidos los cargos por la evaluación crediticia, por la primera constancia de no adeudo, por la constancia de situación crediticia y el prepago de un crédito, entre otros cobros. La lista completa de los cargos prohibidos se puede ver en la página web de la SBSwww.sbs.gob.pe.
CRECE LA LISTA ‘VERDE’
La SBS también trabaja en una lista de comisiones permitidas. Al inicio serían 30 los cargos que se podrían aplicar en todo tipo de créditos, y la lista regiría desde el 31 de agosto.
Sin embargo, el último viernes, la SBS emitió otra circular en la que retrasa hasta el 31 de diciembre la aplicación de la norma y eleva a 58 los cargos permitidos.
En tarjetas de crédito continuará el cobro por membresía y por el uso del cajero automático.También los cargos por modificación de fecha de pago, reposición de tarjetas, emisión de la segunda constancia de no adeudo, duplicado del contrato, etcétera.
Para los créditos hipotecarios y de consumo se permitirán los cobros por endoso de póliza de seguros, modificación de fecha de pago, duplicado de contratos, etcétera. También figuran más cobros para las cuentas de ahorro, corriente y depósitos a plazo fijo.

La repartija pasó factura

Martes 23 de julio del 2013
Se les advirtió que no podían ponerse de espaldas al país, pero con una soberbia tan grande como su ceguera, siguieron adelante. La malhadada elección se cayó en pocas horas. La indignación de la gente, expresada en las redes y en los medios, amenazaba con volverse rebelión. Tuvieron que recular y quedar en ridículo. Alentador saber que tenemos ciudadanía que reacciona; alarmante que no tengamos partidos para representarnos.

Carlos Basombrío
Carlos Basombrío,Opina.21 

cbasombrio@peru21.com 

Ipsos y GFK recogen en sus encuestas el tamaño de la factura. Humala, que a mi juicio es el principal responsable ya que pudo impedir que su bancada promoviera esta barbaridad, es el más castigado. Se ha desplomado a 32% de aceptación según GFK (33% según Ipsos). Nadine Heredia también es sancionada. Muchos leyeron el intento oficialista de controlar el Tribunal Constitucional como una forma de asegurar una eventual “interpretación auténtica” favorable a su candidatura; lo que merma la credibilidad de su reciente declaración negando la postulación. Ahora bien, con sólo 38% de aprobación –perdiendo 23% puntos desde marzo, según Ipsos– tal fantasía puede estar llegando a su fin.

Pero toda la clase política ha sido sancionada. Gobiernistas y opositores. Al p remier Jiménez lo aprueba el 13% y al presidente del Congreso el 12% (Ipsos). Toledo, corresponsable de la ‘repartija’ y chamuscado desde antes por sus inversiones inmobiliarias, araña el 12 . García trató de colocarse del lado de la gente en este tema, pero viene muy golpeado por los ‘narcoindultos’ y solo raspa el 20. Keiko pierde ocho puntos y está en 32%. Castañeda, también en la ‘repartija’, está en 33%. Lourdes cayó a 27%. PPK a 35% (GFK). Villarán, cada vez más cuestionada por retrasos e indecisiones, apoyó a Freitas para la Defensoría. Baja más y se coloca en 26% (datos para Lima de Ipsos).

Vaya clima político con el que nos acercamos al 28. Si le sumamos un ambiente social enrarecido por protestas diversas y anuncios de grupos radicales de ir a las calles en fiestas, el panorama es preocupante.

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Seis ministros se alejarían del Gobierno antes del 28 de julio

Premier Juan Jiménez dice que no renunciará, pero trascendió que ministro Manuel Pulgar-Vidal lo reemplazaría.

Alejamiento de Silva se comentaba desde la semana pasada, cuando ya se buscaba a su reemplazo. (David Vexelman)
Alejamiento de Silva se comentaba desde la semana pasada, cuando ya se buscaba a su reemplazo. (David Vexelman)


Se veía venir. Pese a las reiteradas negativas del presidente Ollanta Humala en el sentido de que no habría cambios ministeriales antes del 28 de julio, los ministros de Comercio Exterior y de Desarrollo e Inclusión Social,José Luis Silva Martinot y Carolina Trivelli Ávila, respectivamente, renunciaron a sus cargos por “motivos personales” y desencadenaron una crisis en el gabinete.
El primer Juan Jiménez confirmó que ambos habían formalizado su salida, pero no quiso afirmar si otros miembros de su gabinete también se alejarán del Ejecutivo antes de Fiestas Patrias.
Sin embargo, fuentes de Perú21 señalaron que otros ministros también se irían esta semana debido al desgaste que han sufrido en sus gestiones, empezando por el propio Jiménez. Trascendió que el actual ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidalsería su reemplazante. Su férrea defensa de la gestión presidencial y de la primera dama, Nadine Heredia, sería uno de los ‘méritos’ que lo llevarían al premierato.
Otros que dejarían sus cargos serían la ministra de Trabajo, Nancy Laos; el de Interior, Wilfredo Pedraza, y el de Defensa, Pedro Cateriano.
En el caso de Cateriano, su salida cobra fuerza luego de que ayer organizara una inusual ceremonia por Fiestas Patrias en la sede ministerial. Al evento, que parecía de despedida, asistieron como invitados exministros de Defensa.
QUISIERON IRSE ANTES
Según el premier Jiménez, Silva y Trivelli habían manifestado su deseo de dejar sus respectivas carterashace casi un año, pero agregó que les pidió que permanezcan en sus puestos hasta que terminen algunos proyectos del Gobierno.
“Se había conversado con ellos hace meses, casi un año, pero se les pidió que continúen (en sus cargos) pese a sus asuntos personales”, indicó el jefe del gabinete en canal N.
El presidente del Consejo de Ministros también informó que se ha convocado a la viceministra de la Producción, Magaly Silva, para que suceda a Silva Martinot en Comercio Exterior.
Sin embargo, no dijo nada respecto a la persona que reemplazará a Trivelli en la cartera de Inclusión Social, aunque se vocea el nombre de Juan Pablo Silva, su viceministro en Inclusión Social.
Para reemplazar a la ministra Laos en Trabajo se barajan algunos nombres, entre ellos el de Gladys Triveño, titular de la Producción.
¿ADIÓS AL ESCÁNDALO?
Trivelli se aleja del Ejecutivo en medio del escándalo en el que se ha visto involucrado el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma –creado por este Gobierno–, cuyas irregularidades nunca quiso aceptar y tampoco pudo resolver, pese a las numerosas denuncias que se registraron cada semana y en todo el país.
Los reportes señalaban que se halló desde *guantes quirúrgicos hasta ratas *y especies coliformes en los alimentos que iban a ser distribuidores entre los estudiantes.
Trivelli jamás aceptó las fallas del programa ni anunció su reestructuración. Al contrario, se dedicó a culpar a los proveedores de Qali Warma de querer sabotear su trabajo.
Por su parte, Silva Martinot señaló que su salida se debe a “motivos estrictamente personales y profesionales” ynegó que sea por diferencias con el ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, o con algún otro integrante del gabinete.
“La relación con el ministro Castilla es muy cordial, no confundamos las relaciones personales con los temas profesionales. En el gabinete somos un grupo muy afiatado”, reiteró a RPP TV.
PREMIER NIEGA SALIDA
Por su parte, el premier Jiménez descartó las versiones sobre su alejamiento del premierato para irse de embajador a España en reemplazo de Francisco Eguiguren.
“Yo descarto absolutamente esa hipótesis que he visto en algunos medios. Tenemos la confianza del presidente Humala”, señaló. “Por el momento, quiero decirles que seguiremos apoyando al Gobierno”, agregó.
El fujimorista Alejandro Aguinaga dijo que la “renuncia de Trivelli desnuda el fracaso del humalismo en los programas sociales, Qali Warma fue un rotundo fracaso”.
A su turno, Carlos Bruce indicó que “la caída en el nivel de aprobación del jefe del Estado fue galopante y un cambio ministerial permitirá un segundo respiro”.
DATOS
- La congresista fujimorista Martha Chávez dijo que la ministra Trivelli “estaba en condiciones de hacer un análisis teórico, pero no de administrar un ministerio de labor social”.
- El legislador por Perú Posible José León manifestó que no tiene sentido que sigan funcionando algunos ministerios –como el de la Mujer– porque varias facultades que tenían han sido transferidas.
- Trivelli estuvo en el cargo desde que se creó el Ministerio de Inclusión Social en octubre de 2011.
- La ministra Trivelli sorprendió hace unos meses al señalar que los ministros llaman a la primera dama, Nadine Heredia, para que los acompañe en sus actividades porque ‘jala’ mucha prensa.
- Trascendió que la renunciante ministra de Inclusión Social representaría al Perú en un organismo internacional.

- La Oficina de Prensa del premier informó que Jiménez cumple hoy un año al frente del gabinete, tras suceder a Óscar Valdés, dato que sonó a despedida.
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Desde agosto regirán nuevas condiciones para las tarjetas de crédito

Domingo 21 de julio del 2013 | 07:13

La Superintendencia de Banca regulará las cuotas “infinitas” de pago y eliminará algunos “cobros prohibidos”. Además, exige brindar más información sobre los préstamos a otorgar.

La ‘trampa’ del crédito. Por un préstamo, muchos usuarios terminan pagando un monto mayor al que tenían previsto. (USI)
La ‘trampa’ del crédito. Por un préstamo, muchos usuarios terminan pagando un monto mayor al que tenían previsto. (USI)
José Carlos Reyes
jreyes@peru21.com
El próximo 31 de agosto entrará en vigencia una nueva regulación –establecida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)– que busca reducir los cobros que las entidades financieras aplican a sus usuarios y que dispone brindar mayor información antes de entregar un crédito.
Uno de los principales cambios será que la opción del pago mínimo en las tarjetas de crédito ya no aplicará para los consumos que fueron pactados a pagar en cuotas,sino solo para las deudas bajo la modalidad revolvente.
La supervisora de Servicios al Usuario de la SBS, Mariella Hernández, refirió que se busca respetar las cuotas pactadas pues, hasta ahora, cuando el usuario optaba por el pago mínimo, este fraccionaba la cuota del mes (además de los consumos revolventes), de manera quepodía extender la deuda hasta “el infinito”.
LAS DEUDAS ‘ETERNAS’
Como ejemplo, la SBS muestra que para un crédito de S/.1,000, si se paga en tres cuotas, el total a cancelar será de S/.1,095 (incluidas las comisiones y los intereses).
Mientras que si el usuario eligiera solo la cuota mínima,tardaría 56 meses (casi cinco años) en pagar todo el crédito y el monto total sería S/.2,425 (más del doble del monto inicial). Si fueran montos más altos, el perjuicio para el usuario sería mayor.
En adelante, si un usuario en su estado de cuenta solo tiene consumos en cuotas, el pago del mes será similar a la cuota mínima.
Esto ya lo han empezado a aplicar algunas entidades financieras, pero será obligatoria para todas desde fines de agosto.
El pago mínimo seguirá aplicándose para los consumos pactados a pagar de forma revolvente. En esos casos, la deuda se divide en 36 o 48, según la política del
banco, y se paga esta fracción cada mes.
Sin embargo, los analistas recomiendan que se abone el mínimo solo en casos de emergencia, pues extiende el pago del crédito y genera mayores intereses, como ya hemos podido observar.
OJO AL AVISO
Otra obligación será que los cajeros automáticos deberán mostrar en la pantalla una advertencia si la operación que desea realizar el usuario implicará un costo. Tras conocer el cargo a pagar, la persona decidirá si culmina la transacción.
En las operaciones vía los cajeros, la mayoría de cobros se dan sobre todo para las transacciones entre cuentas de diferentes compañías bancarias o transferencias y retiros en una ciudad distinta a la del origen de la cuenta.
Otra norma de la SBS obligará a que las entidades financieras ofrezcan a sus usuarios la opción del envío por mail de los estados de cuenta de los distintos tipos de crédito y, así, evitar el cobro mensual por la entrega a domicilio.
Actualmente, algunas entidades ofrecen este servicio. El costo por el envío físico varía entre S/.6 a S/.12 al mes, aunque algunas compañías hacen la entrega de forma gratuita.
¿ÚLTIMO PLAZO?
En realidad, todo este paquete de normas debió empezar a aplicarse desde mayo, pero otra resolución de la SBSpublicada a fines de abril (SBS-2668-2013) aplazó el inicio de su vigencia hasta el 31 de agosto.
“Se postergaron las normas a solicitud de las empresas pues acreditaron que aún requerían de un mayor tiempo de implementación. Pero ya no habrá más prórroga”,señaló Hernández, de la SBS.
TAREA PENDIENTE
Para Enrique Díaz, profesor de la Maestría en Finanzas de ESAN, las acciones que viene tomando la SBS son correctas porque reducirán los costos en exceso que pagan los usuarios.
Pero también advierte que la SBS debe tener cuidado con las nuevas comisiones que podrían establecer los bancos.
Por su parte, Roberto Córdova, presidente del Instituto de Protección al Consumidor Caudal, subraya que el Estado debe impulsar una campaña de educación financiera hacia los usuarios para que no se sientan engañados cuando usen un producto financiero.
“Esta campaña debe venir de la SBS y de Indecopi, y no solo de parte de los bancos, pues ellos no pueden ser juez y parte”, criticó el analista.
Sobre ello, Mariella Hernández, de la SBS, refiere que otras de las normas que entrará en vigencia en agostoobligará a que las entidades incluyan cuadros –con ejemplos de créditos fáciles de entender– en las hojas resumen de los contratos, en las cartillas informativas y en sus páginas web.
El formato de esos ejemplos lo establecerá la propia Superintendencia, indicó la funcionaria.
LISTA DE CAMBIOS
Pago mínimo en tarjetas. Solo aplicará para los cargos revolventes y ya no para los pagos en cuotas. Ello volverá ‘intocables’ las cuotas y reducirá el tiempo para cancelar el crédito.
Aviso en cajeros. Permitirá que el usuario conozca si hay un costo extra al realizar este tipo de operaciones.
Envío de cuentas. Bancos estarán obligados a brindar la opción del envío de estados de cuenta vía Internet y evitar el cobro por la entrega a domicilio.
Cobros permitidos. Se establece la lista de las únicas comisiones que pueden cobrar las entidades financieras.
Más cobros prohibidos. La SBS publicará una norma que prohibirá la comisión por mantenimiento de cuentas inactivas.
Bloquear opciones. Un próximo reglamento de tarjetas de crédito obligará a que las empresas brinden la opción de disposición de efectivo y pago por Internet.
Tarjetas con chip. Por disposición de la SBS, todas las tarjetas emitidas a partir de julio de 2014 deberán contar con el chip de seguridad.





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Prevén que dólar caerá pero levemente


Lunes 22 de julio del 2013 | 07:25

Cotización del billete verde podría cerrar el año entre S/.2.65 y S/.2.68, estiman analistas.

No volvería a S/.2.55. Tendencia a la baja de la divisa dependerá de lo que suceda en Estados Unidos. (Perú21)
No volvería a S/.2.55. Tendencia a la baja de la divisa dependerá de lo que suceda en Estados Unidos. (Perú21)
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El precio de la divisa estadounidense en el Perú ha alcanzado un nivel de equilibrio –alrededor de los S/.2.77– y posiblemente se sitúe cerca de esa cotización por un tiempo, pronosticó la consultora Macroconsult.
Sin embargo, podría llegar a tocar los S/.2.68 al cierre del 2013, aunque todo va a depender de lo que pase en Estados Unidos, donde se espera que la Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés) –a fin de año– inicie el retiro del estímulo monetario, sostuvo el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) Jorge Chávez.
DESCENSO LIMITADO
Los menores ingresos de dólares por el descenso de las exportaciones este año, así como por la disminución de la llegada de capitales al Perú, también influirán en el tipo de cambio, indicó el economista.
En esa misma línea, Macroconsult previó que el billete verde no volverá a su nivel de inicios de año, cercano a los S/.2.55, pues “Estados Unidos estaría dejando de lado su política monetaria expansiva y ya no ingresaría tanto capital a nuestro país”.
De acuerdo con la casa de bolsa Inteligo, el nuevo sol continuaría recuperándose gradualmente en los siguientes meses frente al dólar debido a que los fundamentos macroeconómicos se mantienen.
No obstante, el fortalecimiento de la moneda nacional sería limitado por lo que decida la FED, manifestó. Por ello, proyectó que el tipo de cambio cerraría el año en S/.2.65.
DATO
– Elevaron proyecciones
Los analistas subieron su estimado para el tipo de cambio al cierre del año de S/.2.56 en mayo a S/.2.72 en junio. En el sistema financiero aumentó a S/.2.70.

El Perú ha subido seis lugares en el ranking de competitividad, según el reporte del Foro Económico Mundial

Miércoles, 05 de Septiembre de 2012 21:11


El Perú ha subido seis lugares en el ranking de competitividad, según el reporte del Foro Económico Mundial. Pasó del puesto 67 al 61, que mide a 144 países. El informe señala que los retos que enfrenta nuestro país son los de fortalecer sus instituciones.

Por su parte, el ministro de Economía, Miguel Castilla, dijo que el mejor desempeño del Perú está asociado con la estabilidad y sostenibilidad del gasto y endeudamiento.

Perú subió al puesto 61 en el ranking de competitividad

Elaborado por: David Mayorga. 

El World Economic Forum publica anualmente un reporte de competitividad global en el que participan diversas economías del mundo. El Reporte de Competitividad Global 2012-2013 comprendió la participación de 144 economías. 

Para la elaboración del ranking se consideran 12 pilares de competitividad para determinar indicadores de desempeño: instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, educación primaria y salud, educación superior y entrenamiento, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado de trabajo, desarrollo del mercado financiero, tecnología, tamaño de mercado, sofisticación de negocios e innovación. Además, las economías se clasifican en 3 etapas de desarrollo: factores, eficiencia e innovación. 

 Este año, los diez primeros lugares del ranking correspondieron a: Suiza, Singapur, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Estados Unidos. Reino Unido, Hong Kong, y Japón. Suiza y Singapur mantuvieron el primer y segundo lugar del ranking, respecto al año anterior. Los Estados Unidos se encuentran en el puesto 7, dos ubicaciones menos que el año anterior. 

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, los primeros lugares correspondieron a: Puerto Rico (puesto 31), Chile (33), Panamá (40), Brasil (48), México (53), Costa Rica (57), Perú (61), Colombia (69) y Uruguay (74).

 En cuanto a las etapas de desarrollo en que se encuentran las economías, los países ubicados en los diez primeros lugares del ranking se encuentran en la etapa de Innovación. En el caso de América Latina y el Caribe, Puerto Rico es el único que se encuentra en la etapa de Innovación. Chile, Brasil, Argentina, México y Uruguay se encuentran en la etapa de transición de Eficiencia a Innovación. Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala se ubican en la etapa de Eficiencia. 

Perú, estando en el puesto 61, mejoró 6 puestos este año y su posición ha mejorado en los últimos 4 años en el ranking de competitividad. En el año 2011-2012 ocupó el puesto 67, en el año 2010-2011 el puesto 73, y en el año 2010-2009 el puesto 78. 

El Perú destaca en el factor de estabilidad en el ambiente macroeconómico ubicándose en el puesto 21. Además, en los factores eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero y tamaño de mercado ocupó el puesto 45. Sin embargo, debe mejorar su posición en los factores ambiente institucional e innovación donde ocupó los puestos 105 y 117 respectivamente. 

El Perú debe continuar haciendo mejoras en sus políticas para mejorar sus pilares competitivos y seguir escalando posiciones en el ranking en los próximos años.

Referencias 

World Economic Forum (2012), The Global Competitiveness Report 2012-2013, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf 

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MEDICIÓN MARIO BUNGE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA - UNCP Contabilidad